Отчёт COT
COT (Commitments of Traders) — еженедельный отчёт CFTC о позициях участников на американских биржах. В Liqdar — нетто-позиция крупных спекулянтов (хедж-фондов) на CME / COMEX / NYMEX, в контрактах.
Колонки
Заголовок раздела «Колонки»| Колонка | Что значит |
|---|---|
| Нетто | лонги минус шорты спекулянтов, контрактов |
| За неделю | изменение нетто-позиции |
| % от OI | доля нетто-позиции в открытом интересе |
| Индекс 3 г / 1 г | где нетто-позиция сейчас в своём диапазоне за 3 года и за год, % |
| Другая сторона | позиция противоположной группы |
Как читать
Заголовок раздела «Как читать»- Индекс ≤ 10 % — переполненный шорт, ≥ 90 % — переполненный лонг. Оба — контр-сигнал на неделях и месяцах.
- По крипте у фондов структурно шорт: они держат базисную сделку (лонг спот или ETF + шорт фьючерса). Большой нетто-шорт там — не ставка на падение, а «лонг-экстремум» индекса значит лишь, что шорта меньше всего. Важнее направление, чем знак.
Строка таблицы открывает график актива с карточкой COT. На графике та же карточка — кнопка «COT».